在网上找了很多种方法，结果这种方法是最简便的，步骤也很简单。
第一步
从这里下载xgboost源代码：
第二步
从这里下载
支持GPU版已编译好的DLL文件，并放在第一步下载好的文件xgboost-master/python-package/xgboost目录下。
第三步
进入到第一步下载好的文件的xgboost-master/python-package，打开cmd，执行python setup.py install 命令
至此安装好了xgboost gpu版本
检验安装是否成功
进入打动\xgboost-master\tests目录下，打开cmd,执行 python benchmark_tree.py --tree_method gpu_hist命令
程序能够顺利跑通则说明gpu版本已经安装成功。
异常情况
1，XGBoost version not compiled with GPU support
将前面安装好的xgboost卸载干净后再按照前面步骤重新安装一遍即可。