动态面板数据模型

1、自回归面板模型。

2、含外生变量的动态面板模型

这里要注意的是$Y_{i,t-1}$Yi,t−1​和$X_{i,t}$Xi,t​是有相关性的，所以求出来的$\rho1$ρ1是有偏的。
3、根据T与N的关系进行分类，

3.2、短动态面板模型

可以知道$\Delta Y_{i,t-1}$ΔYi,t−1​和$\Delta \varepsilon _{it}$Δεit​存在内生性的问题。为了解决这个问题共有三种短动态面板模型。

1、差分GMM
构造方程组



差分GMM的局限性：
①

②

2、水平GMM


3、系统GMM模型


6、面板模型的建模步骤