Breeze 线性代数概率分布

Question

我正在研究统计和概率 (aleks.com)，他们有一个在线计算器可以计算标准正态随机变量的概率。

示例：P(Z > 1.26)

不过，我也在学习使用 Breeze 线性代数 Scala 库，我想了解如何使用微风.stats 包实现此计算。

提前致谢。

编辑：

我在@dlwh 的回答之后增加了我的问题，以补充我对高斯类的更多理解：然后我如何反转模式以使用概率值来获得具体值区域？

示例：给定概率 0.9426（即 1.90），我需要确定 c 的值

// P(-c <= Z <= c) = 0.9426

val gau_dist = new Gaussian(0.0, 1.0)

val tailArea = (1 - 0.9426) / 2 //> Double = 0.028700000000000003

1 - gau_dist.cdf(1.90) // = tailArea //> Double = 0.02871655981600174

Answer 1

使用来自微风.stats.distributions._ 的高斯类：

scala> import breeze.stats.distributions._
import breeze.stats.distributions._

scala> Gaussian(0, 1).cdf(1.26)
res1: Double = 0.8961653188786995

scala> 1.0 - Gaussian(0, 1).cdf(1.26)
res2: Double = 0.10383468112130045

scala> Gaussian(0, 1).sample(1000000).count(_ > 1.26)
res3: Int = 103981

第一个（使用 cdf 方法）为您提供分析方法，第二个是经验/蒙特卡罗估计。