Power BI - 给定日期的 2 个表的加权平均收益率

Question

我想计算给定日期的两个关系表之间的平均收益率

Table1                               Table2
+-------------------------------+    +-------------------------------+
| ID     TradeDate       Amount |    | ID     TradeDate       Yield  |
+-------------------------------+    +-------------------------------+
| 1       2018/11/30      100   |    | 1       2018/11/8      2.2%   |
| 1       2018/11/8       101   |    | 1       2018/8/8       2.1%   |
| 1       2018/10/31      102   |    | 1       2018/5/8       2.0%   |
| 1       2018/9/30       103   |    | 2       2018/9/8       1.7%   |
| 2       2018/11/30      200   |    | 2       2018/6/8       1.6%   |
| 2       2018/10/31      203   |    | 2       2018/3/8       1.5%   |
| 2       2018/9/30       205   |    | 3       2018/10/20     1.7%   |
| 3       2018/11/30      300   |    | 3       2018/7/20      1.6%   |
| 3       2018/10/31      300   |    | 3       2018/4/20      1.6%   |
| 3       2018/9/30       300   |    +-------------------------------+
+-------------------------------+

我创建了一个名为“DateList”的表并使用切片器选择指定的日期。

屏幕截图日期列表。

我想达到以下结果：

as of *11/9/2018*
+-----------------------------------------------------------------+
| ID      LastDate       Value     LatestYieldDate     LastYield  |
+-----------------------------------------------------------------+
| 1       2018/11/8       101          2018/11/8         2.2%     |
| 2       2018/10/31      203          2018/9/8          1.7%     |
| 3       2018/10/31      300          2018/10/20        1.7%     |
+-----------------------------------------------------------------+
| Total                   604                           1.7836%   |                   
+-----------------------------------------------------------------+

目前，我使用以下公式来实现部分结果

在 table1 中创建 2 个度量

    LastDate = 
    VAR SlicerDate = MIN(DateList[Date])
    VAR MinDiff =
        MINX(FILTER(ALL(Table1),Table1[ID] IN VALUES(Table1[ID])),
            ABS(SlicerDate - Table1[TradeDate]))
    RETURN
        MINX(FILTER(ALL(Table1),Table1[ID] IN VALUES(Table1[ID])
            && ABS(SlicerDate - Table1[TradeDate]) = MinDiff),
            Table1[TradeDate])

    Value = CALCULATE(SUM(Table1[Amount]), FILTER(Table1, Table1[TradeDate] = [LastDate]))

在 table2 中创建 2 个度量

LastYieldDate = 
VAR SlicerDate = MIN(DateList[Date])
VAR MinDiff =
    MINX(FILTER(ALL(Table2),Table2[ID] IN VALUES(Table2[ID])),
        ABS(SlicerDate - Table2[TradeDate]))
RETURN
    MINX(FILTER(ALL(Table2),Table2[ID] IN VALUES(Table2[ID])
         && ABS(SlicerDate - Table2[TradeDate]) = MinDiff),
        Table2[TradeDate])

LastYield = CALCULATE(SUM(Table2[Yield]), FILTER(Table2, 
            Table2[TradeDate] = [LastYieldDate]))

我不知道计算 2 张桌子之间的正确平均收益率 这是我目前的结果。

屏幕截图当前结果。

Answer 1

您首先需要为ID 值创建一个桥接表，以便您可以更轻松地使用这两个表。

IDList = VALUES(Table1[ID])

现在我们将在视觉对象上使用IDList[ID]，而不是其他表格中的ID。

我们用于最后一次平均收益率的衡量标准是基本的和积平均值：

LastYieldAvg = 
DIVIDE(
    SUMX(IDList, [Value] * [LastYield]),
    SUMX(IDList, [Value])
)

请注意，当只有一个 ID 值时，它会简化为

[Value] * [LastYield] / [Value] = [LastYield]