R - fPortfolio - eqsumW[2, -1] 中的错误：下标越界答案

【问题标题】：R - fPortfolio - Error in eqsumW[2, -1] : subscript out of boundsR - fPortfolio - eqsumW[2, -1] 中的错误：下标越界
【发布时间】：2016-01-23 05:43:14
【问题描述】：

跑：

require(fPortfolio)
lppData=100*LPP2005.RET[,1:6]
maxRetSpec=portfolioSpec()
setTargetRisk(maxRetSpec)=0.3
setSolver(maxRetSpec)="solveRsocp"
efficientPortfolio(data=lppData, spec=maxRetSpec,constraints="LongOnly")

我明白了：

Error in eqsumW[2, -1] : subscript out of bounds

消息本身很清楚，但是我不知道应该填充什么 eqsumW[2, -1]

我查看了solveRsocp 内部，设法对其进行了调整，使其不需要eqsumW[2, -1]，将其替换为1，因为0 不起作用（我收到与SOCP Solver Error for fPortoflio using solveRsocp 相同的错误消息和解决方案似乎没有帮助），然后我得到一个结果，但权重总和超过 1。我也尝试将求解器更改为 Rdonlp2，但我得到了一个不受约束的等权重投资组合。

【问题讨论】：

标签： r

【解决方案1】：

所以代码有错误，至少我认为是错误的。

eqsumW[2, -1] 应该是指 Equal Matrix Constraints 中的 Budget 行。

但是，当您没有设定目标回报时，预算行实际上是第一个。因此，您需要在.rsocpArguments 中将eqsumW[1,-1] 和eqsumW[1,1] 替换为eqsumW[2,-1] 和eqsumW[2,1]

【讨论】：