在奇异谱分析的背景下，什么是聚合？

Question

一个流行的奇异谱分析程序在reconstruct time series from SSA。

有些线条要求用户输入矩阵。

% Step 3: Grouping    I=input('Choose the agrupation of components to
reconstruct the series in the form I=[i1,i2:ik,...,iL]  ')

用户应该在这里输入什么？

Answer 1

我不知道agrupation是什么意思！？但是，该功能要求您选择哪些主成分不会用于重建系列。

例如，如果使用 SSA 去趋势时间序列：如果只有第一个 PC 包含显着趋势，则将使用除 PC1 之外的所有 PC 重建去趋势时间序列（即添加 PC 2:M，M 为维度总数）。

基本上，它会询问您希望从原始系列中减去哪些 PC 以消除它的趋势。

为了更好的解释，我建议你阅读Vautard et al. (1992)的原始论文。您的问题主题在第 111 页进行了讨论。

希望对你有帮助

迈克