【发布时间】：2018-05-23 00:30:17
【问题描述】：
最大协方差分析 (MCA) 已用于检测两个时间序列之间变异的耦合模式。 MCA 在两个数据集之间构建协方差矩阵，然后对结果矩阵执行奇异值分解 (SVD)。
我想对 R 中的两个时间序列进行最大协方差分析，我搜索了许多 R 包，但没有找到结果。有没有办法在 R 中做到这一点？非常感谢。
最终目标是找到两个时间序列的 MCA 并绘制 MCA 系数。
【问题讨论】：
标签： r covariance
【发布时间】：2018-05-23 00:30:17
【问题描述】：
几个月前我偶然发现了同样的问题。我相信没有任何详尽的 R 包来执行 MCA，当然我可能错了。
但是我确实从以下post 那里得到了宝贵的帮助。
【讨论】：
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感谢您的帮助。