R 是否支持像 STATA 那样的优化器之间的切换？

Question

我需要在这里实现模型展示：

http://www.ssc.upenn.edu/~fdiebold/papers/paper55/DRAfinal.pdf

第 315 页的模型估计步骤指出：

“我们通过迭代 Marquart 和 Berndt–Hall–Hall–Hausman 算法，使用数值导数，最优 步长，以及 10^-6 的收敛标准，用于变化的范数 从一次迭代到下一次迭代的参数向量。”

现在我知道stata支持在优化器之间切换，

http://www.stata.com/manuals13/rmaximize.pdf

参见 p2 的底部。

是否有可以做同样事情的 R 包或 Matlab 函数？

具体来说，我需要能够在 BHHH 和 Levenberg-Marquardt 之间切换。

亲切的问候

巴兹

Answer 1

对于 R，请查看 CRAN Task View on Optimization。搜索该页面，看起来 BHHH 和 Marquardt 可以在单独的包中使用（分别为 minpack.lm 和 maxLik）。您可以编写自己的代码来处理它们之间的切换。