rollapply 给出一个相同的值

【问题标题】：rollapply gives one and the same valuerollapply 给出一个相同的值
【发布时间】：2017-04-07 04:16:57
【问题描述】：

我想使用rollapply 来为风险价值函数构建一个滚动窗口。我使用以下代码：

var<-rollapply(phelix, width=1000, FUN=function(x) VaR(R=phelix, p=0.95, method="historical"),by=1, by.column=TRUE )

phelix 是带有返回的数据向量的名称。它是 3995 个观测值。我想使用一个包含 1000 个观察值的滚动窗口。从 1001 开始，对每个观察值执行 VaR 函数。

执行 rollapply 函数后，我得到一个具有 2996 个相同值的向量。看来我的窗户卡住了，不能滚动:)

你能帮我解决这个问题吗？非常感谢！

【问题讨论】：

标签： r

【解决方案1】：

Rollapply 使用包含滚动窗口内数据的向量重复调用您提供给它的函数。在您的情况下，您提供FUN=function(x)，因此 x 将包含窗口内的数据。但是，您定义的函数没有引用 x 所以它总是返回相同的东西。假设VaR 的第一个参数是应该接收滚动数据的参数，您应该使用：var<-rollapply(phelix, width=1000, FUN=function(x) VaR(R=x, p=0.95, method="historical"),by=1, by.column=TRUE )

【讨论】：

非常感谢，杰伊！当 s.o. 时，事情看起来很容易。解释他们。我是“Stackoverflow”的成员有几天了。我问了 2 个问题，很快就得到了直接的答案。你们真是太棒了！我希望有一天我不仅会问，还会给出答案:)
啊！我不知道这个选项。