kdb/q 从 TAQ 数据构建 NBBO

【问题标题】：kdb/q building NBBO from TAQ datakdb/q 从 TAQ 数据构建 NBBO
【发布时间】：2017-12-02 05:27:05
【问题描述】：

我有一张表格，上面列出了每个股票/场地的出价/要价。比如：

taq:`time xasc ([] time:10:00:00+(100?1000);bid:30+(100?20)%30;ask:30.8+(100?20)%30;stock:100?`STOCK1`STOCK2;exhcnage:100?`NYSE`NASDAQ)

我怎样才能从所有交易所获得每只股票一次（在一分钟内）的最佳/出价？

我最初的想法是建立一个每分钟/交易所/股票有一行的表，并对 taq 数据进行 asof 连接。但是，在我看来这是一个蛮力解决方案 - 因为这是一个已解决的问题，我想我会问是否有更好的方法。

【问题讨论】：

标签： kdb

【解决方案1】：

select max bid, min ask by stock,1+minute from 0!select by 1 xbar time.minute,stock,exchange from taq

这将在minute 列中以 1 分钟的间隔为您提供跨交易所的最高出价和最低要价。

唯一棘手的是select by 1 xbar time.minute。当您在没有聚合的情况下进行选择时，它只会返回最后一行。所以这意味着select last time, last bid, last ask .... by 1 xbar time.minute等等。

因此，在我们按分钟获取最后一个值并进行交换后，我们只需在该分钟的交换中获取min/max。

【讨论】：