添加稳健标准错误后，如何在 R 中命名/保存模型？

【问题标题】：How do I name/save a model in R after adding robust standard errors?添加稳健标准错误后，如何在 R 中命名/保存模型？
【发布时间】：2015-02-20 13:31:05
【问题描述】：

在 R 中校正异方差后如何命名模型？基本上，我如何保存模型以使其包含稳健的标准错误？如果有影响，我正在使用 plm 包。

假设我有以下两个模型：

model1<-plm(x~y+z,data=dataset,model="within")
model2<-plm(x~y,data=dataset,model="within")

然后我纠正了异方差：

coeftest(model1,vcovHC)
coeftest(model2,vcovHC)

如何保存模型以便进行 Wald 测试来比较两者？我尝试执行以下操作，但似乎不正确：

model1B<-coeftest(model1,vcovHC)
model2B<-coeftest(model2,vcovHC)

基本上，我试图能够做到以下几点，但有可靠的标准错误：

waldtest(model1,model2)

【问题讨论】：

标签： r robustness plm

【解决方案1】：

使用?plm::vcovHC 中的第一个示例并加载更多包，包括我最终找到waldtest 的lmtest，我以这种方式进一步进行：

zz2 <- plm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) ,
      data = Produc, model = "random")

然后在waldtest中使用vcovHC作为参数比较vcov参数：

 waldtest(zz, zz2, vcov=vcovHC)
Wald test

Model 1: log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp
Model 2: log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp)
  Res.Df Df  Chisq Pr(>Chisq)   
1    811                        
2    812 -1 7.0021   0.008141 **
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

使用默认vcov：

> waldtest(zz, zz2)
Wald test

Model 1: log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp
Model 2: log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp)
  Res.Df Df  Chisq Pr(>Chisq)    
1    811                         
2    812 -1 46.284  1.023e-11 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

【讨论】：