将每日 OHLC 重新采样到每周，其中星期五是第一天，星期四是最后一天？答案

【问题标题】：Resample daily OHLC to weekly where Friday is the first day and Thursday is the last?将每日 OHLC 重新采样到每周，其中星期五是第一天，星期四是最后一天？
【发布时间】：2021-02-03 14:50:20
【问题描述】：

我有一个每日 OHLC 数据，需要转换为每周时间范围，其中星期五是第一天，星期四是最后一天。

Open - Open of Friday
High - Highest high from Friday to Thursday
Low - Lowest low from Friday to Thursday
Close - Close of Thursday
Volume - Sum of volume from Friday to Thursday

我已经尝试为此编写代码，但它没有给我想要的输出。

import pandas as pd
import os
import datetime

df = pd.read_csv('C:\\Users\\ADMIN\\Jupyter\\Backtesting Project Karta\\NIFTY-I_2011.csv')

df['Datetime'] = pd.to_datetime(df['Datetime'],format = '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
df.set_index(df['Datetime'],inplace=True)
ohlc_dict = {
    'Open':'first',
    'High':'max',
    'Low':'min',
    'Close':'last',
    'Volume':'sum'
    }

df.drop(columns=['Datetime','Ticker','Open Interest'],inplace=True)


final_df = df.resample('W-FRI').agg(ohlc_dict)
final_df.dropna(inplace=True)
final_df.reset_index(inplace=True)

每日数据如下-

这是我得到的输出

第一个具有 2010 年 12 月 31 日数据的行项目是星期五，第一个星期四是 2011 年 1 月 6 日，收盘价为6071。但是我得到的关闭是不同的。高低也不对。

【问题讨论】：

你能测试一下final_df = df.resample('W-FRI', closed='left').agg(ohlc_dict) 吗？
是的，但我必须使用 final_df['Datetime'] = final_df['Datetime'].shift(1)。不知道为什么，但上周的数据显示。所以不得不将（1）移到日期列。再次感谢
那么可以使用final_df = df.resample('W-FRI', closed='left').agg(ohlc_dict).shift('1d') 吗？

标签： pandas

【解决方案1】：

您需要closed='left'，因为W 在DataFrame.resample 中是默认的closed='right'：

final_df = df.resample('W-FRI', closed='left').agg(ohlc_dict)

最后：

final_df['Datetime'] = final_df['Datetime'].shift(1)

另一个想法：

final_df = df.resample('W-FRI', closed='left').agg(ohlc_dict).shift('1d')

【讨论】：