计算 [saddle] Series[DateTime, Double] 的每日日志回报

Question

给定一系列价格数据（使用 scala 的鞍库），有没有一种简单的方法来计算对数收益？

type DtPxSeries = Series[DateTime, Double]

def pxDifs(series, DtPxSeries) : DtPxSeries = {
    (series / series.shift(-1)).dropNA
}

// px_data is a `Series[DateTime, Double]`
val px_difs = pxDifs(px_data)

我可以将一个系列（px_data，它使用 joda DataTimes 作为索引）传递给 pxDifs，它会返回一系列每日比率：到目前为止一切都很好......

但是我现在如何计算px_difs 中每个元素的 log()？

import breeze.numerics._
// fugly
log(px_difs.values.toSeq.toArray)

使用上述方法，我可以使用微风进行计算，但（理想情况下）我希望能够获得一个新的 saddle.Series -- 使用原始的 DateTime 索引

我错过了什么吗？？

感谢您的帮助...

Answer 1

应该这样做：

px_difs.mapValues(v => Math.log(v))