熊猫如何根据if条件填充单元格

Question

我正在为我的算法构建一个回测器，如果它是买入或卖出信号，我希望它用 0 或 1 填充新列

生成买入信号：
1-如果两个不同列中的两个单元格超过某个阈值 [ Q5> 7 & Q7>7 ] :
填充新列 ['BuySignal'] = 1
else 在规则一和规则二中不满足的条件填写 BuySignal = 0

2-如果有两个买入信号，但在第一个买入信号之后没有卖出信号，不要用 1 填充 BuySignal，保持为 0（如您在第 6 行中看到的黄色。）我们只能有一个买入信号，直到下一个卖出信号

产生卖出信号：

1-如果只有一个单元格值超过某个阈值 [TCN > 8]，则卖出
P.S：如果同时满足买入和卖出条件，我只想将 BuySignal 标记为 1 和 Sell = 0


我期待的是：在第 1 行买入，在第 6 行忽略买入，在第 10 行卖出，在第 13 行再次买入
为您的参考输入数据：https://drive.google.com/file/d/16qqrcvxJuTgd41233RNjwhaNVNREqWWe/view?usp=sharing

Answer 1

首先，我认为您的输出表中有错误 - 根据买入信号的规则 2，我认为第 1 行和第 13 行的买入信号也应该为 0，因为第 2 行没有卖出信号和 14. 这是我根据您的描述得到的，不确定这是否正是您的意思，但 defo 是一个很好的起点。为了简化问题，我创建了两个 BuySignal 列 - 第一个显示应用第一个规则后的状态，第二个显示应用第二个规则到第一个规则后的状态。您可以在最终解决方案中删除第一列。

# buy rule 1
data['BuySignal1'] = (data['Q5']>7) & (data['Q7']>7)

# sell rule 1
data['SellSignal'] = data['TCN']>8

# buy rule 2
data['BuySignal2'] = (data['BuySignal1']==1)&(data['SellSignal'].shift(-1)==1)

# PS basically - if BuySignal==1 then SellSignal==0
data.loc[data['BuySignal2']==1,'SellSignal'] = 0

# change booleans to types (just for display)
cols = ['BuySignal1','BuySignal2','SellSignal']
data[cols] = data[cols].astype(int)

这是输出：