TTR 包中的 EMA，当向量长度 = n 时，EMA = 均值，无论平滑率如何（这变得无关紧要）？

【问题标题】：EMA in the TTR package, when vector length = n, EMA = mean regardless of smoothing ratio (which becomes irrelevant)?TTR 包中的 EMA，当向量长度 = n 时，EMA = 均值，无论平滑率如何（这变得无关紧要）？
【发布时间】：2015-03-21 04:06:25
【问题描述】：

我很困惑为什么会这样。

> x <- c(1,2,3)
> EMA <- EMA(x, n=3)
> EMA
[1] NA NA  2
> EMA <- EMA(x, n=3, ratio= .3)
> EMA
[1] NA NA  2
> EMA <- EMA(x, n=2, ratio= .3)
> EMA
[1]   NA 1.50 1.95
> EMA <- EMA(x, n=2)
> EMA
[1]  NA 1.5 2.5

那么当n等于向量的长度时，EMA =均值，和平滑比无关？完全没有得到这个。

【问题讨论】：

标签： r

【解决方案1】：

第一个非 NA 值将出现在观察 n 处，它将等于第一个 n 观察值的算术平均值。指数平滑将从此时开始。

ratio 参数指定衰减，并且在第一次非 NA 观察发生时不会改变。

无论如何，在您拥有大约 3 倍于平滑率所暗示的数据之前，指数平滑是不稳定的。例如，对于n=10 (ratio=2/(10+1))，在指数移动平均线稳定之前，您需要大约 30 次观察。请参阅?EMA 的警告和示例部分。

【讨论】：