nodejs talib MACD答案

【问题标题】：nodejs talib MACDnodejs talib MACD
【发布时间】：2017-09-26 16:38:09
【问题描述】：

我使用talib技术分析库计算MACD。
我使用AAPL数据计算MACD(8,17,9)，但talib值与谷歌和雅虎财经完全不同。
这是我的 javascript（我复制了自 2015-08-21 以来的最后一个 AAPL 关闭数据）：

var talib = require('./node_modules/talib/build/Release/talib');
var marketData = { open: [], close: [106.2199999999999989,
 112.6500000000000057,
 115.0100000000000051,
 116.5000000000000000,
 117.1599999999999966,
 116,
 115.1500000000000057,
 115.2399999999999949,
 113.5498999999999938,
 119.6901000000000010,
 115.5199999999999960,
 115.1700000000000017,
 115.4000000000000057,
 114.6400000000000006,
 118.4350000000000023,
 121.4599999999999937,
 122.3700000000000045,
 122.9899999999999949,
 123.3199999999999932,
 122.8900000000000006,
 124.4800000000000040,
 125.1599999999999966,
 125.2199999999999989,
 130.7500000000000000,
 132.0699999999999932],high: [], low: [], volume: [] };
 talib.execute({
    name: "MACD",
    startIdx: 0,
    endIdx: marketData.close.length - 1,
    inReal: marketData.close,
    optInFastPeriod: 8,
    optInSlowPeriod: 17,
    optInSignalPeriod: 9
}, function (result) {
   console.log(result);
});

2005-08-21 来自 Yahoo 和 Google Finance 的 MACD 值为 -2.73，talib 值为 3.83，与更多数据 MACD 有很大不同。我做错了什么？
我还注意到 talib SMA 和 EMA 给出了相同的结果。
顺便说一下，在 Google 图表中反转 MACD 慢速和快速周期不会改变图表......雅虎会。

【问题讨论】：

选择这些 optInXXX 参数时使用了什么逻辑？默认值似乎是 12、26、9。
我正在为Rule#1 构建一个使用MACD(8,17,9) 的meteorjs 应用程序。当然我可以使用默认值，但我希望 talib 库适用于任何值...
顺便说一句，你见过this discussion有以下解释：“雅虎和谷歌有不同MACD值的原因是他们使用不同的窗口长度。雅虎和谷歌不使用34天每一次——他们一直使用到今年的第一天，每个交易日都会增加一个窗口。 ”。你能用 2015 年 1 月 1 日以来的所有数据尝试 TALib 吗？

标签： node.js finance google-finance ta-lib

【解决方案1】：

也许你可以使用talib-binding 来做到这一点，我昨天写的。代码如下：

import * as talib from 'talib-binding'
talib.MACD([106.2199999999999989,
    112.6500000000000057,
    115.0100000000000051,
    116.5000000000000000,
    117.1599999999999966,
    116,
    115.1500000000000057,
    115.2399999999999949,
    113.5498999999999938,
    119.6901000000000010,
    115.5199999999999960,
    115.1700000000000017,
    115.4000000000000057,
    114.6400000000000006,
    118.4350000000000023,
    121.4599999999999937,
    122.3700000000000045,
    122.9899999999999949,
    123.3199999999999932,
    122.8900000000000006,
    124.4800000000000040,
    125.1599999999999966,
    125.2199999999999989,
    130.7500000000000000,
    132.0699999999999932], 8, 17, 9)

结果是：

[ [ 3.8371737131517705 ],
    [ 2.7731844591512465 ],
    [ 1.063989254000524 ] ]

【讨论】：

【解决方案2】：

25 个数据点不足以获得好的结果。 EMA 系列（MACD 基于多组 EMA 系列）的计算是递归的。对于计算 EMA/MACD，我会说使用至少一年的收盘价数据。

技术指标软件的烟幕测试可能相当艰巨，因为您必须确定您使用的是准确相同的数据集，确保您从相同的初始启动值开始等，作为参考系统/计算。

就获取数据而言，雅虎显然是一种选择。 markit 还提供了an api，它可能会返回历史价格。

【讨论】：

是的，我注意到使用 quandl data 的区别。我尝试下载雅虎数据（real-chart.finance.yahoo.com/…>）进行相同的比较。结果与 25 点几乎相同：最后一个 MACD 仍然是 3.85。
嗯，为了好玩，您可以尝试反转分配给 startIdx 和 endIdx 的值吗？
我收到Segmentation fault: 11。 MACD(8,17,9) 行是EMA8-EMA17，Signal 是EMA9(MACD)。如果我手动执行此操作，我会得到 Yahoo 报告的相同 MACD=-1.67 值（有点不同，因为 talib SMA 和 EMA 是相同的......）
我注意到您似乎正在输入一个数据集，该数据集从最近的数据点开始并向后移动——也就是说，索引 0 是 8 月 21 日，索引 1 是 8 月 20 日，索引2 是 8 月 19 日，以此类推。这是塔利卜期望的顺序吗？我唯一的另一个想法是颠倒数据集的顺序，让所有其他输入保持不变，然后看看你得到了什么。
是的，订单没问题（元素 0 是最新的）：至少，SMA 是这样工作的。颠倒顺序，MACD总是错的，

【解决方案3】：

我不是专家，但我知道如果您使用 3 个不同的时期（8、17 和 9），您将需要至少两倍于最长时期的值才能计算当前值。

例如，假设您在时间 T 并且您计算值 T-17 的 17 个周期，您将需要至少 34 个值，以便可以正确计算 T-17 和 T-16...直到您达到您的当前值

这有意义吗？

【讨论】：