ROI 包没有为不受约束的 QP 提供解决方案（qpoases 求解器）答案

【问题标题】：ROI package doesn't give a solution (qpoases solver) for an unconstrained QPROI 包没有为不受约束的 QP 提供解决方案（qpoases 求解器）
【发布时间】：2019-03-01 18:35:41
【问题描述】：

我正在设置一个简单的 QP 来测试 ROI R 包。但是，当它不受约束时，包不能为简单的玩具问题提供错误的解决方案。

例子，

# Maximize -1/2 x^2 + x, no constraints
> x <- OP(Q_objective(as.matrix(-1), 1), maximum = TRUE, bounds = V_bound(lb = -Inf, ub = Inf, nobj = 1))
> x
> ROI Optimization Problem:

  Maximize a quadratic objective function of length 1 with
  - 1 continuous objective variable,

  subject to
  - 0 constraints
  - 1 lower and 0 upper non-standard variable bounds.

看起来不错。但是当我解决我遇到的问题时，

> sol <- ROI_solve(x, solver = 'qpoases')
> sol
  No optimal solution found.
  The solver message was: Initialisation failed! QP could not be solved!
  The objective value is: 0.000000e+00
> sol$solution
  [1] 0
> sol$objval
  [1] 0
> sol$status
  $code
  [1] 1

  $msg
   solver qpoases
    code 36
   symbol RET_INIT_FAILED_HOTSTART
   message Initialisation failed! QP could not be solved!
   roi_code 1

这很奇怪。在相关说明中，当我使用 quadprog 求解器时，我能够获得不受约束的解决方案 (= 1)，但是由于其他原因，我不得不从使用 quadprog 切换到 qpoases。

非常感谢任何帮助。

编辑：

奇怪的是，这行得通，

> ROI_solve(OP(Q_objective(as.matrix(-1), 1), maximum = TRUE), solver = 'qpoases')
  No optimal solution found.
  The solver message was: Initialisation failed! QP could not be solved!
  The objective value is: 0.000000e+00
> ROI_solve(OP(Q_objective(as.matrix(1), -1), maximum = FALSE), solver = 'qpoases')
  Optimal solution found.
  The objective value is: -5.000000e-01

【问题讨论】：

似乎这应该发给包维护者（在确保您的规范中不存在可行域之外的初始值等典型错误之后。）

标签： r optimization quadratic-programming quadprog r-optimization

【解决方案1】：

如果参数 hessian_type 不是由用户 ROI.plugin.qpoases 选择hessian_type。并且由于一个为它选择的第一个示例选择粗麻布类型的错误对于第一个示例，hessian_type = 6（未知）和第二个示例正确的hessian_type = 1 身份。

x1 <- OP(Q_objective(as.matrix(-1), 1), maximum = TRUE, bounds = NULL)
s1 <- ROI_solve(x1, solver = 'qpoases', hessian_type = 1L)
solution(s1)

x1 <- OP(Q_objective(as.matrix(-1), 1), maximum = TRUE, bounds = NULL)
s1 <- ROI_solve(x1, solver = 'qpoases', hessian_type = 6L)
solution(s1)

这在新版本中已修复，新版本正在前往 CRAN 的路上。

【讨论】：

优秀。谢谢@Florian