优化工作日检查 (R)答案

【问题标题】：Optimizing business-day check (R)优化工作日检查 (R)
【发布时间】：2016-03-09 02:06:22
【问题描述】：

我的目标是从数据框中获取startdate 观察结果，将其与日历进行比较，如果日期不是营业日期（假日或周末），则将其推回，直到它成为有效的营业日.我会为enddate 做同样的事情，但会向前推进。

例如，我的数据如下所示：

  tickers  startDate    endDate
1   GOOGL 2016-01-31 2016-02-02
2   GOOGL 2015-10-21 2015-10-23
3   GOOGL 2015-07-15 2015-07-17
4   GOOGL 2015-04-22 2015-04-24
5   GOOGL 2015-01-28 2015-01-30
6   GOOGL 2014-10-15 2014-10-17

还有我的日历信息：

        Date   Weekday Business         Event
1 2001-01-01    Monday    FALSE New Years Day
2 2001-01-02   Tuesday     TRUE          <NA>
3 2001-01-03 Wednesday     TRUE          <NA>
4 2001-01-04  Thursday     TRUE          <NA>
5 2001-01-05    Friday     TRUE          <NA>
6 2001-01-06  Saturday    FALSE          <NA>

所以我使用 dplyr 以下列方式实现这一目标：

for(i in 1:10){
stocks1 <- stocks1 %>%
  mutate(startDate = as.Date(ifelse(startDate %in% dates[dates$Business==F,]$Date, startDate - 1, startDate))) %>%
  mutate(endDate = as.Date(ifelse(endDate %in% dates[dates$Business==F,]$Date, endDate + 1, endDate)))
}

我想一定有更优雅的方式来做到这一点......有什么想法吗？理想情况下使用dplyr，因为我正在尝试掌握这个包:)

谢谢！

【问题讨论】：

见stackoverflow.com/questions/20709654/…

标签： r dplyr

【解决方案1】：

chron 包有一些令人愉快的功能，称为is.weekend 和is.holiday，它们在这里非常有用。至于优化，这实际上似乎是罕见的情况，while 循环实际上似乎在 R 中是值得的。你仍然需要两个，除非你想以编程方式进行。

一个警告：is.holiday 需要一个假期列表（默认情况下，它使用 1992 年以来的六个美国假期）。我们可以只使用Business == FALSE 所在的第二个data.frame 中的日期，其中可能包括周末，但这没关系。确实，如果您的周末数据已经很好，使用这种方法您可以完全跳过is.weekend。在这种情况下，两者的日期不一致，所以它不是非常有用。无论如何，该方法将适用于正确的数据。总之，df1 和 df2 分别是您的第一个和第二个 data.frames：

library(chron)
# make a vector of holidays in chron's dates form for is.holiday
holidays <- chron(dates. = as.character(df2$Date), format = 'y-m-d')
while(sum(is.weekend(df1$startDate) | is.holiday(df1$startDate, holidays)) > 0){
  indices <- is.weekend(df1$startDate) | is.holiday(df1$startDate, holidays)
  df1$startDate[indices] <- df1$startDate[indices] - 1
}
while(sum(is.weekend(df1$endDate) | is.holiday(df1$endDate, holidays)) > 0){
  indices <- is.weekend(df1$endDate) | is.holiday(df1$endDate, holidays)
  df1$endDate[indices] <- df1$endDate[indices] + 1
}

或者，您可以使用或不使用chron 来构建自己的函数。无论如何，base 有一个 weekday 函数可以完成一半的工作。包裹在函数中，您可以轻松地将函数夹在 dplyr 的 mutate/transmute 中，因此它可以整齐地放入您的链中。

数据：

df1 <- structure(list(tickers = structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L), .Label = "GOOGL", class = "factor"), 
    startDate = structure(c(16831, 16729, 16631, 16547, 16463, 
    16358), class = "Date"), endDate = structure(c(16833, 16731, 
    16633, 16549, 16465, 16360), class = "Date")), .Names = c("tickers", 
    "startDate", "endDate"), row.names = c(NA, -6L), class = "data.frame")

df2 <- structure(list(Date = structure(c(11323, 11324, 11325, 11326, 
    11327, 11328), class = "Date"), Weekday = structure(c(2L, 5L, 
    6L, 4L, 1L, 3L), .Label = c("Friday", "Monday", "Saturday", "Thursday", 
    "Tuesday", "Wednesday"), class = "factor"), Business = c(FALSE, 
    TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE), Event = structure(c(2L, 1L, 1L, 
    1L, 1L, 1L), .Label = c("<NA>", "New_Years_Day"), class = "factor")), .Names = c("Date", 
    "Weekday", "Business", "Event"), row.names = c(NA, -6L), class = "data.frame")

【讨论】：