合并具有不同数量观察值的时间序列，其中变量具有相同名称（SAS）

Question

我有一堆时间序列数据（sas 文件），我喜欢将它们合并/组合成一个更大的表（我对 SAS 很陌生）。

1. 文件名： cq_ts_SYMBOL，其中 SYMBOL 是每个文件各自的符号

2. 结构如下：

cq_ts_AAA.sas7bdat: 文件 1

SYMBOL   DATE        TIME         BID     ASK      MID
AAA      20100101    9:30:00      10.375  10.4      .
AAA      20100101    9:31:00      10.38   10.4      .
.
.
AAA      20150101    15:59:00     15      15.1      .

cq_ts_BBB.sas7bdat: 文件2

SYMBOL   DATE        TIME         BID     ASK      MID
BBB      20120101    9:30:00      12.375  12.4      .
BBB      20120102    9:31:00      12.38   12.4      .
.
.
BBB      20170101    15:59:00     20      20.1      .

主要特点： - 它们具有相同的变量名 - 他们有不同数量的观察 - 它们都保存在同一个文件夹中

所以我想做的是： - 创建3个表：BID-table、ASK-table、Mid-table，结构如下，即对于bid-table，cq_ts_bid.sas7bdat：

DATE        TIME         AAA     BBB     ...
20100101    9:30:00      10.375   .
20100102    9:31:00      10.38    .
.
.
20120101    9:30:00      9.375  12.375
20120102    9:31:00      9.38   12.38
.
.
20150101    15:59:00     15      17
.
.
20170101    15:59:00     .       20

对于 2 个股票时间序列来说，做到这一点并不难，但是，我想知道是否有可能做到以下几点：

1. 从数据集 cq_ts_AAA 获取 DATE TIME BID 并将 BID 重命名为 AAA（根据符号中的值？这有意义吗？或者从文件名中获取名称）。
2. 对 cq_ts_BBB 执行相同操作。
3. 其实就是循环遍历文件夹获取文件个数和文件名（这部分我多多少少，见下文）。
4. 合并文件夹中所有文件的 cq_ts_BBB 和 cq_ts_BBB，其 DATE TIME AAA（AAA 的前投标价格）BBB（BBB 的前投标价格）。
5. 对 BID、ASK 和 MID 执行此操作（实际上，我无法从 bid 和 ask 中获取中点变量（即 mid= (bid + ask) / 2;））只是给了我“。”在之前创建文件时的数据步骤）。

我认为一个宏首先获取每个单个文件然后重命名（何时应该执行此步骤？）并将它们合并在一起 - 就像一个双循环。

这里是重命名和合并部分：

data ALDW_short (rename=(iprice = ALDW));
     set output.cq_ts_aldw
retain date time ALJ;
run;

data ALJ_short (rename= (iprice = ALJ));
set output.cq_ts_alj;
retain date time datetime ALJ;
run;

data ALDW_ALJ_merged (keep= date itime ALDW ALJ);
    merge ALDW_short ALJ_short;
    by datetime;
run;

这是遍历文件夹并获取名称列表的部分：

proc contents data = output._all_ out = outputcont(keep = memname) noprint;
run;

proc sort data = outputcont nodupkey;
by memname;
run;

data _null_;
set outputcont end = last;
by memname;
i+1;
call symputx('name'||trim(left(put(i,8.))),memname);
if last then call symputx('count',i);
run;

从文件名中提取符号（以及如何提取符号？它们的长度不同）或者只是从变量 SYMBOL 中提取符号（以及如何获得一个值来重命名我的列？）是否有意义？

不知何故，我很难改变列的顺序，即。我尝试了保留和格式。

Answer 1

看起来您可以使用PROC TRANSPOSE 轻松完成此操作。将您的数据集合并为一个数据集。

data all ;
  set set output.cq_ts_: ;
  by date time;
run;

然后对每个源变量/目标表使用 PROC TRANSPOSE。

proc transpose data=all out=bid ;
   by date time ;
   id symbol; 
   var bid;
run;

给定您的示例数据，MID 的公式为

mid = (bid + ask)/2 ;

应该可以。如果你得到了所有缺失值，你很可能将赋值语句放在 SET 或 INPUT 语句之前。换句话说，您尝试使用尚未读入的值进行计算。