计算三叉树的应计利息

Question

我目前正在尝试计算三项式 Hull-White 树的应计利息。

设置是一种面值为 100 的债券，在 6 年内到期，票面利率为 5%（年复利）。
这棵树有 10 个时间步长，这意味着 dt = 0.6。 对于每个节点时间，即 0,0.6,1.2,1.6 等。我做了一个循环，询问节点时间是否已达到优惠券日期，即 0,1,2,3.. 等。

如果达到优惠券（例如在节点时间 1.2 和 1.6 达到优惠券日期 1），应计应分别为 (1.2-1)*5=1 和 (1.6-1)*5=4。我想最终在每个节点从 [0,3,1,4,2,0,3,1,4,2] 的 0 到 9 累积一个

但我现在得到的是 [0,3,1,9,2,0,3,1,24,2]。

我的代码是：

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timesteps = 10
maturity = 6
coupon_dates = np.full(maturity+1, range(maturity+1))
dt = maturity/timesteps
node_times = [i * dt for i in range(timesteps)]
accrued = np.zeros(timesteps)

  for i in range(len(node_times)):
        accrued[i] = round(node_times[i] * 5)
        for j in range(len(coupon_dates)):
            if (node_times[i]-dt < coupon_dates[j] and node_times[i] >= coupon_dates[j]):
                accrued[i] = round((node_times[i] - coupon_dates[j]) * 5)

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谁能帮我解决这个问题？有人有更有效的方法来计算应计金额吗？

提前致谢！

Answer 1

我自己解决了这个问题。

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    coupon_dates = [0,1,2,3,4,5,6]
    timesteps = 10
    accrued = []
    dt = 6/10
    coupon = 0.05
    face_value = 100
    for t in range(timesteps):
        coupon_date = max(i for i in coupon_dates if i <= t * dt)
        accrued.append((t * dt - coupon_date) * coupon * 100)

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