为什么我的固定效应模型中不能包含国家虚拟变量？答案

【问题标题】：Why I can't include country dummies in my fixed effects model?为什么我的固定效应模型中不能包含国家虚拟变量？
【发布时间】：2021-02-05 16:08:52
【问题描述】：

首先，我构建了以下数据框（country_Id 作为因子变量，年份作为数字）：

mydata = pdata.frame(mydata, index = c("country_Id","year"),row.names = TRUE)

然后我检查它：

index(mydata)  
pdim(mydata)
is.pconsecutive(mydata)
class(mydata)

一切似乎都很好，但我想在它不起作用的固定效应模型中包含国家/地区假人

femodel_1 <- plm(y~x + ldvx + factor(country_Id) , data= mydata, model = "within")

另一个问题是我的随机模型显示个体方差为 0

remodel_1 <- plm(y~x + ldvx  , data= mydata, model = "random")

很遗憾我找不到问题。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

您的单向固定效应模型已经处理了国家固定效应。这就是为什么你不能再次将它们添加到模型的公式中——这没有意义——它们就会消失。所以你没问题：

femodel_1 <- plm(y~x + ldvx, data= mydata, model = "within")

如果您想获得国家/地区固定效应的值，请使用fixef(fe_model1)。

关于你的随机效应模型：

Swamy-Arora RE 估计器不保证正方差估计（在一本好的计量经济学教科书中阅读此内容或查看此处：https://stats.stackexchange.com/questions/176827/error-in-plm-random-effects-swamy-arora-swar-estimator-with-lagged-dependent/181444#181444）。您可以尝试更改您的模型（如果有意义）和/或稍微更改您的数据（例如，更多观察）。此外，您可以尝试切换到不同的 RE 估计器 - plm 提供了一些。

【讨论】：