为什么 Quantopian 的 pf.create_full_tear_sheet() 函数给我一个 DateTimeArray 错误？

Question

我正在尝试在我自己的一组返回数据 df_returns（熊猫数据框）上运行 Pyfolio 的 pf.create_full_tear_sheet(df_returns) 函数，如下所示：

但是我得到了错误：

TypeError: Addition/subtraction of integers and integer-arrays with DatetimeArray is no longer supported.  Instead of adding/subtracting `n`, use `n * obj.freq`

我怀疑日期格式可能是问题，因此我检查了数据类型：

In: df_returns['Date'].dtype
Out: dtype('<M8[ns]')

In: df_returns['% Returns'].dtype
Out: dtype('float64')

难道是我没有在pf.create_full_tear_sheet(df_returns) 中指定基准数据，这也是导致错误的原因吗？

Answer 1

我无法真正重现您的错误。这可能与您传递完整数据帧的事实有关：根据Pyfolio's API reference，returns 参数必须作为pd.Series 传递。

如果我只传递Returns % 列，它会给出正确的输出。试试：

df_returns = df_returns.set_index('Date')
pf.create_full_tear_sheet(df_returns['% Returns'])

值得注意的是，我发现包依赖项已经过时了：

• 我必须手动安装 zipline，这会将 pandas 降级回 0.22.0。
• 自 3.2.x 以来，matplotlib 抛出了很多已弃用的警告，所以我将其降级为 3.1.x。
• 不推荐使用.argmin() 并引发警告。 This issue has been known since 2019-05-24.

这让我相信pyfolio 可能对您的环境非常敏感。您是否使用文档中的virtual environment instructions 安装它？