【发布时间】:2022-01-11 18:37:16
【问题描述】:
我正在尝试获取时间序列格式的大型股票数据表,并将其转换为由股票代码和日期组合索引的 DataFrame。
data = [['MSFT', 10,9,4,3.5,2.2], ['AAPL', 14,13.1,12.2,14.5,14.6]]
df = pd.DataFrame(data, columns = ['Ticker', '12/31/2021','11/30/2021','10/31/2021','9/30/2021','8/31/2021'])
所以它看起来更像下面这样:
data2 = [['MSFT_12/31/2021',10], ['MSFT_11/30/2021',9.0], ['MSFT_10/31/2021',4.0], ['AAPL_12/31/2021',14],['AAPL_8/31/2021',14.6]]
df_2 = pd.DataFrame(data2, columns = ['Key', 'Value'])
| Key | Value |
|MSFT_12/31/2021 | 10.0 |
|MSFT_11/30/2021 | 9.0 |
|MSFT_10/31/2021 | 4.0 |
|AAPL_12/31/2021 | 14.0 |
|AAPL_8/31/2021 | 14.6 |
有没有pythonic或简单的方法来做到这一点?
【问题讨论】:
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