【发布时间】：2015-05-12 22:43:40
【问题描述】：
我想使用 R 绘制日历价差的收益。 我知道共同构成日历跨度的腿的值。
sell_put <- c('-43.66', '-41.66', '-39.66', '-37.66', '-35.66', '-33.66', '-31.66', '-29.66', '-27.66', '-25.66', '-23.66', '-21.66', '-19.66', '-17.66', '-15.66', '-13.66', '-11.66', '-9.66', '-7.66', '-5.66', '-3.66', '-1.66', '0.34', '2.34', '4.34', '6.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34')
buy_put <- c('38.72', '36.72', '34.72', '32.72', '30.72', '28.72', '26.72', '24.72', '22.72', '20.72', '18.72', '16.72', '14.72', '12.72', '10.72', '8.72', '6.72', '4.72', '2.72', '0.72', '-1.28', '-3.28', '-5.28', '-7.28', '-9.28', '-11.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28')
当我绘制 sell_put 腿时
plot(sell_put)
我得到了我所期望的回报。 buy_put 腿也是一样。
plot(buy_put)
现在，由于我想绘制日历价差的收益，我将两个向量相加并绘制结果，这就是奇怪的事情发生的地方。
plot(as.numeric(buy_put)+as.numeric(sell_put)).
结果是一条平坦的线，这不是我所期望的（类似于尖端）。 我为示例提供的值是根据 BS 公式计算得出的，它适用于所有其他收益组合（垂直价差等）。
我在绘制日历差价收益时做错了什么？ 提前致谢
【问题讨论】：
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您真正给我们的只是两个总和为-4.94 的向量，而您的问题似乎是它们总和为-4.94。我对金融知之甚少，但我发现很难想象一个与您提供的继续下去有很大关系的答案。也许您可以向我们展示您是如何计算/得出卖出和买入看跌期权的？