合并 XTS 对象

Question

我有 5 个 XTS 对象。每个都包含一个单独的可变回报（各种资产类别，例如股票、债券、对冲基金等......）我遇到的问题是每个对象的日期顺序不准确。某些单个对象缺少某些日期。一般是2004年7月至2014年12月的每日数据，但股票收益XTS对象中有些日期债券收益XTS对象中不存在，反之亦然。

如何合并 5 个 XTS 对象，以便生成的对象按顺序包含所有日期，就像它们当前一样，并为任何缺少该特定日期观察的返回系列简单地生成“NA”？

我一直在尝试合并，重新分类为 data.frame 并进行 cbind，但似乎没有任何效果。我可以做些什么来合并所有 5 个对象并为没有观察到其他系列的系列的缺失返回生成 NA？

感谢您提供的任何帮助。

Answer 1

我认为您正在寻找这样的东西？：

 library(xts)
a <- xts(order.by = Sys.Date()-1:10,(1:10))
b <- xts(order.by = Sys.Date()-5:15,(10:20))
merge(a,b,all=TRUE)

给予：

            a  b
2015-01-06 NA 20
2015-01-07 NA 19
2015-01-08 NA 18
2015-01-09 NA 17
2015-01-10 NA 16
2015-01-11 10 15
2015-01-12  9 14
2015-01-13  8 13
2015-01-14  7 12
2015-01-15  6 11
2015-01-16  5 10
2015-01-17  4 NA
2015-01-18  3 NA
2015-01-19  2 NA
2015-01-20  1 NA

希望这能让你朝着正确的方向前进......