IBrokers：使用 R 排队订单答案

【问题标题】：IBrokers: queueing up an order using RIBrokers：使用 R 排队订单
【发布时间】：2014-12-02 16:22:46
【问题描述】：

我正在尝试使用 R 通过 Interactive Brokers API 完成一个简单的订单。

例如，我试图购买 1 股 IBM 并做空 1 股 MSFT。

我找不到任何关于如何在 R 中执行此步骤的文档。是否有人熟悉在 R 中使用 TWS API 工作？

谢谢！

【问题讨论】：

标签： r ibrokers tws

【解决方案1】：

在 cran 上有一个不错的项目叫做 IBrokers，它为 IB 包装了 C++ API。

您可以在 cran 上找到它：http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/index.html

查看小插图以获得有关如何获取数据和设置订单的良好参考：

关于一般设置和接收数据： http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokers.pdf

另外，我真的可以推荐备忘单：http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokersREFCARD.pdf

因此，要设置订单，请使用 placeOrder 对象，该对象提供连接详细信息（在我链接的一般设置中进行了描述）：

placeOrder(twsconn=tws,Contract=twsSTK("IBM"),Order=twsOrder(reqIds(tws),"BUY",1,"MKT"))
placeOrder(twsconn=tws,Contract=twsSTK("MSFT"),Order=twsOrder(reqIds(tws),"SELL",1,"MKT"))

这里，两者都是市价单。

我希望这能给你一个起点。

【讨论】：

谢谢，不胜感激。文档真的很薄，但这绝对有帮助！当我开始取得一些进展时会发布。
谢谢，我使用了你的定制版：
如果您可以发布一个适合您的示例，那就太好了，因为我已经按照您的示例使用了 placeOrder 命令，并且它没有返回错误消息，但我的帐户没有显示订单的证据完成。这是一个纸质作品集，所以我希望它会立即完成。