如何在 python 中生成 IRF() 函数的实际结果？答案

【问题标题】：How to generate the actual results of an IRF() function in python?如何在 python 中生成 IRF() 函数的实际结果？
【发布时间】：2020-09-09 07:25:24
【问题描述】：

我无法生成 IRF 的实际基础值。查看简单 VAR 模型的代码。

import numpy as np
import statsmodels.tsa as sm
model = VAR(df_differenced.astype(float))
results = model.fit()
irf = results.irf(10)

我可以用这段代码很好地生成 IRF 图：

irf.plot(orth=False)

但是，我无法生成基础值。我想这样做以获得精确的数字。直观地解释 IRF 并不那么准确。使用 summary() 没有向我提供此信息。

非常感谢您的帮助。提前致谢。

【问题讨论】：

标签： python var statsmodels

【解决方案1】：

您需要使用irfs 属性或cum_effects（累积irf）。 results.irf 返回一个 IRAnalysis object。文档低于应有的标准。

import numpy as np
import statsmodels.tsa as sm
import pandas as pd

df = pd.DataFrame(np.random.standard_normal((300,3)))
model = VAR(df)
results = model.fit()
irf = results.irf(10)
print(irf.irfs)
print(irf.cum_effects)

【讨论】：