使用 JavaScript 计算 VWAP答案

【问题标题】：Calculate VWAP using JavaScript使用 JavaScript 计算 VWAP
【发布时间】：2021-11-18 00:59:11
【问题描述】：

我有这个 Java 代码，我想重写为 JavaScript：

package example;

import java.util.List;

public class Tain {


    public static void main(String[] args) {

    }

    private class PriceData {

        private double volume;
        private double price;

        public double getVolume() {
            return volume;
        }

        public void setVolume(double volume) {
            this.volume = volume;
        }

        public double getPrice() {
            return price;
        }

        public void setPrice(double price) {
            this.price = price;
        }
    }

    private double calculateBaseValueVwap(List<PriceData> side, double positionStep) {
        double cumSum = 0d;
        double totalVolume = 0d;
        double amountLeft = positionStep;
        for(PriceData level : side) {
            if(totalVolume >= positionStep || amountLeft <= 0) {
                break;
            }
            double amountForPriceLevel = 0d;
            if(amountLeft > level.getVolume()) {
                amountForPriceLevel = level.getVolume();
                cumSum += level.getPrice() * level.getVolume();
                totalVolume += level.getVolume();
            }
            else {
                amountForPriceLevel = level.getVolume() - amountLeft;
                cumSum += level.getPrice() * amountForPriceLevel;
                totalVolume += amountForPriceLevel;
            }
            amountLeft -= amountForPriceLevel;
        }
        return cumSum / totalVolume;
    }

}

我试过了：

class Tain
{
    static
    main(args)
    {}
    class PriceData
    {
        #volume = 0.0;
        #price = 0.0;
        getVolume()
        {
            return this.#volume;
        }
        setVolume(volume)
        {
            this.volume = volume;
        }
        getPrice()
        {
            return this.#price;
        }
        setPrice(price)
        {
            this.price = price;
        }
    }
    calculateBaseValueVwap(side, positionStep)
    {
        var cumSum = 0.0;
        var totalVolume = 0.0;
        var amountLeft = positionStep;
        for (const level of side)
        {
            if (totalVolume >= positionStep || amountLeft <= 0)
            {
                break;
            }
            var amountForPriceLevel = 0.0;
            if (amountLeft > level.getVolume())
            {
                amountForPriceLevel = level.getVolume();
                cumSum += level.getPrice() * level.getVolume();
                totalVolume += level.getVolume();
            }
            else
            {
                amountForPriceLevel = level.getVolume() - amountLeft;
                cumSum += level.getPrice() * amountForPriceLevel;
                totalVolume += amountForPriceLevel;
            }
            amountLeft -= amountForPriceLevel;
        }
        return cumSum / totalVolume;
    }
}
Tain.main([]);

我不清楚如何重写 Java 对象 PriceData 并将其作为 JavaScript 列表发送。你能指导我在 JavaScript 中实现这个的正确方法是什么？

【问题讨论】：

标签： javascript java

【解决方案1】：

可能您的问题与将PriceData 定义为Tain 的内部类有关。 AFAIK 即使在现代 Javascript 版本中，也没有明确的方法来定义嵌套类。

出于同样的原因，正如其他答案中所指出的那样，您可以创建一个独立的 PriceData 类：老实说，我认为这将是最好的选择。

作为替代方案，您可以尝试的另一种方法是将PriceData 定义为static。请看下面的代码：

class Tain
{
    static main(args) {}
    
    static PriceData = class {
        #volume = 0.0;
        #price = 0.0;
        getVolume(){
            return this.#volume;
        }
        setVolume(volume){
            this.volume = volume;
        }
        getPrice(){
            return this.#price;
        }
        setPrice(price){
            this.price = price;
        }
    }

    //...
}

它将允许您像这样使用PriceData：

const pa = new Tain.PriceData();
pa.setPrice(12.4);
pa.setVolume(200);
const pb = new Tain.PriceData();
pb.setPrice(20.4);
pb.setVolume(100);

在 Javascript 中，List 没有像 Java 中那样明确的概念，您需要创建一个包含这些对象的数组，以将该信息传递给 main 方法：

const prices = [pa, pb];

然后您可以使用类似的方法测试您的 Tain main 方法 - 我假设，因为问题不清楚：

Tain.main(prices, 100);

请注意 Javascript 中static 方法的定义，它们旨在处理虽然定义在类中但与该类的实例没有直接关系的东西。我这样说是因为，例如，如果在您的 main 方法中您应该使用 calculateBaseValueVwap，那么更好的方法是直接将 calculateBaseValueVwap 定义为 static 并仅使用该方法。在 Java 中，您可以定义一个 static main 方法来运行您的应用程序，而在 Javascript 中则不需要。

虽然您当然可以使用类来完成这项任务，但一种更简单的方法可能是使用函数。

我们先定义Tain：

Tain = function() {

    this.calculateBaseValueVwap = function(side, positionStep) {
        let cumSum = 0.0;
        let totalVolume = 0.0;
        let amountLeft = positionStep;
        for (let i = 0; i < side.length; i++) {  
            level = side[i];
            if(totalVolume >= positionStep || amountLeft <= 0) {
                break;
            }
            let amountForPriceLevel = 0.0;
            if(amountLeft > level.volume) {
                amountForPriceLevel = level.volume;
                cumSum += level.price * level.volume;
                totalVolume += level.volume;
            }
            else {
                amountForPriceLevel = level.volume - amountLeft;
                cumSum += level.price * amountForPriceLevel;
                totalVolume += amountForPriceLevel;
            }
            amountLeft -= amountForPriceLevel;
        }
        return cumSum / totalVolume;
    }
}

为了能够访问PriceData，您可以创建一种class级别的函数来表示该概念，例如：

Tain.PriceData = function(volume, price) {
    this.volume = volume;
    this.price = price;
}

如果需要，您可以为 volume 和 price 属性定义 getter 和 setter。

请注意，如果您也可以将PriceData 定义为独立函数；您甚至可以不使用函数来表示该概念，而是使用简单的 Javascript 对象：

{
  price: 12.4,
  volume: 200
}

如前所述，在您的 Java 代码中并不清楚 main 方法是如何实现的，但出于测试目的，我们假设如下：

Tain.main = function(side, positionStep) {
    const tain = new Tain();
    const baseValueVwap = tain.calculateBaseValueVwap(side, positionStep);
    console.log(`Base value vwap: ${baseValueVwap}`);
    return baseValueVwap;
}

然后，以与上述类似的方式测试代码：

const pa = new Tain.PriceData(12.4, 200);
const pb = new Tain.PriceData(20.4, 100);
// Or, using directly objects
// const pa = { price: 12.4,  volume: 200 };
// const pb = { price: 20.4,  volume: 100 };

const prices = [pa, pb];
Tain.main(prices, 100);

代码可以使用 ES6 语法进行改进，并且可以在很多方面进行改进，但它应该可以正常工作。

如果你有机会，我的建议是使用 Javascript 对象表示法来表示 PriceData 和一个独立的函数 calculateBaseValueVwap，在某处定义 - 你的 HTML 页面、你的 Javascript 模块等等 - 这将是直接在您的代码中调用。

【讨论】：

【解决方案2】：

您的代码实际上并没有那么大的问题。你只是将一个类嵌套在一个类中，这是 ES6 不允许的，而且你有一个额外的结束花括号。

class Tain {
    static main(args) {}
}

class PriceData {
    #volume = 0.0;
    #price = 0.0;
    getVolume() {
        return this.#volume;
    }
    setVolume(volume) {
        this.volume = volume;
    }
    getPrice() {
        return this.#price;
    }
    setPrice(price) {
        this.price = price;
    }
    calculateBaseValueVwap(side, positionStep) {
        var cumSum = 0.0;
        var totalVolume = 0.0;
        var amountLeft = positionStep;
        for (const level of side) {
            if (totalVolume >= positionStep || amountLeft <= 0) {
                break;
            }
            var amountForPriceLevel = 0.0;
            if (amountLeft > level.getVolume()) {
                amountForPriceLevel = level.getVolume();
                cumSum += level.getPrice() * level.getVolume();
                totalVolume += level.getVolume();
            } else {
                amountForPriceLevel = level.getVolume() - amountLeft;
                cumSum += level.getPrice() * amountForPriceLevel;
                totalVolume += amountForPriceLevel;
            }
            amountLeft -= amountForPriceLevel;
        }
        return cumSum / totalVolume;
    }
}


Tain.main([]);

【讨论】：