如何使用 xbbg python 库从 Bloomberg 下载报价数据？答案

【问题标题】：How can I download tick data from Bloomberg using the xbbg python library?如何使用 xbbg python 库从 Bloomberg 下载报价数据？
【发布时间】：2020-03-31 13:25:11
【问题描述】：

我正在尝试使用 python xbbg 库从 Bloomberg 下载报价数据。报价数据是指每次买入或卖出量/价格发生变化或有交易时，都会生成一条新的信息行。我在下面添加了目标输出的示例。

有人可以提供一些示例代码来下载数据吗？

谢谢！

【问题讨论】：

标签： python bloomberg trading

【解决方案1】：

你可以试试下面的代码。

该函数是一个生成器，将来自 Bloomberg 的数据的每个报价生成为 dict。

您需要将其包含在您的信号处理后端中以使其有用。

In [1]: from xbbg import blp
In [2]: cnt = 0
In [3]: for t in blp.live('QQQ US Equity', flds=['Bid', 'Ask', 'Last_Price']):
            cnt += 1
            print(t)
            if cnt > 10: break
{'TICKER': 'QQQ US Equity', 'MKTDATA_EVENT_TYPE': 'SUMMARY', 'MKTDATA_EVENT_SUBTYPE': 'INITPAINT', 'BID': 185.23, 'ASK': 185.24, 'BEST_BID': 184.72, 'BEST_ASK': 184.74, 'BID_ALL_SESSION': 184.72, 'ASK_ALL_SESSION': 184.74, ....}

另一种下载历史报价数据的方法如下。
问题是，有时它会返回空 DataFrame。
仍然不确定发生了什么 - 也许稍后解决。

In [4]: blp.bdtick('QQQ US Equity', dt='2020-03-30').tail()
                          QQQ US Equity
                                    typ  value volume cond exch
2020-03-31 20:00:00-04:00         TRADE 190.31      0   OC    C
2020-03-31 20:00:00-04:00         TRADE 190.30      0   OC    B
2020-03-31 20:00:00-04:00         TRADE 190.21      0   OC    A
2020-03-31 20:00:00-04:00         TRADE 190.43      0   OC    D
2020-03-31 20:00:00-04:00         TRADE 190.40      0   CC    Q

【讨论】：

非常感谢！ blp.bdtick('QQQ US Equity', dt='2020-03-30').tail() 行只下载交易 - 你知道如何获得买价和卖价/交易量吗（与示例相同以上数据）？
你可以试试 blp.bdtick('QQQ US Equity', types=['BID', 'ASK', 'TRADE'], dt='2020-03-30')，其中 types可以是 str 或列表。很多时候这会为我返回空的 DataFrame。想知道这是彭博问题还是 xbbg。
timeout 参数在 0.7.0b1 的更新版本中添加。如果几天内一切正常，将在稍后发布 0.7.0。