r 使用给定的方差和协方差轻松创建 nxn 协方差矩阵

Question

对于模拟研究，我需要创建 nxn 协方差矩阵。例如，我可以输入 2x2 协方差矩阵，如

     [,1] [,2]
[1,] 1.0  1.5
[2,] 1.5  2.0

进入一个 r 函数/对象：

var <- c(1,2) ## variances
covar <- c(1.5,1.5) ## covariance(s)
mat <- matrix(c(var[1],covar[1],covar[2],var[2]),ncol=length(var))

然后我只需要更改 var 和 covar 值即可形成矩阵。但不幸的是，我处理的不仅仅是 2x2s，而是 2x2:30x30 甚至更高！那么是否可以为 r 中的任何 nxn 维矩阵只编写一个函数？

Answer 1

你可以这样做：

m <- diag(variance)
m[lower.tri(m)] = m[upper.tri(m)] <- head(covar, length(covar)/2)

例如：

variance = c(0.25, 0.75, 0.6)
covar = c(0.1, 0.3, 0.2, 0.1, 0.3, 0.2)

#>m
#     [,1] [,2] [,3]
#[1,] 0.25 0.10  0.3
#[2,] 0.10 0.75  0.2
#[3,] 0.30 0.20  0.6