使用 numpy 和生成器计算协方差矩阵

Question

Numpy 具有计算数组协方差的功能，这很好。但是，我想使用生成器来节省内存。有没有办法在不编写我自己的 cov 函数的情况下做到这一点？

Answer 1

您可以使用以下实现：

from numpy import outer

def gen_cov(g):
    mean, covariance = 0, 0
    for i, x in enumerate(g):
       diff = x - mean
       mean += diff/(i+1)
       covariance += outer(diff, diff) * i / (i+1)
    return covariance/i

您可能想要使用不同于numpy.outer 的东西，具体取决于生成器元素是什么。这是this answer 的 Python 实现。