Python中多元正态变量的生成器答案

【问题标题】：A generator for multivariate normal variates in PythonPython中多元正态变量的生成器
【发布时间】：2020-08-25 03:43:02
【问题描述】：

我想从具有给定均值和协方差的多元正态分布中生成样本，这当然可以使用numpy.random.multivariate_normal。但是我想生成一个（从哲学上讲）无限流这样的东西，所以我想定义一个多元法线生成器mvn，以便mvn.next() 产生另一个具有给定均值和协方差的随机向量。当然，我可以继续调用numpy.random.multivariate_normal(mean, cov, 1)，但这非常低效（我将在每次调用时计算协方差矩阵的特征分解）。当然我可以自己从头开始实现，但似乎这样的东西应该已经存在了......

【问题讨论】：

为什么不使用大的size 调用numpy 代码，然后将值一一列出？当你耗尽初始数组时，创建另一个。
@hpaulj 当我说我可以自己做时，这就是我的意思之一。 :) 只是因为从道德上讲，随机样本是一个生成器（如“随机数生成器”），以这种方式打包似乎是有意义的......
不要将 random 包对 generator 的使用与 Python 对同一术语的使用混淆。
@hpaulj 是什么让你觉得我把他们弄糊涂了？

标签： python numpy scipy generator

【解决方案1】：

只是为了建立一些基本事实，这就是人们可以如何实现它：

from collections.abc import Generator
import numpy as np

class multinorm(Generator):
    def __init__(self, themean, themat):
        self.eigs, self.cmat = np.linalg.eigh(themat)
        self.meanvec = themean
        self.thedim = self.meanvec.shape[0]
        self.themult = np.diag(np.sqrt(self.eigs))
    def send(self, ignored_arg):
        tmpvec = np.random.randn(self.thedim)
        return ( self.cmat.T @ self.themult) @ tmpvec + self.meanvec
    def throw(self, type=None, value=None, traceback=None):
        raise StopIteration

【讨论】：