Matlab 信任区域反射算法警告

Question

我对 matlab 非常陌生，正在尝试使用 quadprog 解决投资组合优化问题（最小化方差）：

minW = quadprog(t_covar, v0, [], [], e, ub, lb, [], []);

其中 t_covar 是协方差矩阵，v0 是零向量，e 是单位向量，ub = 1，lb 是零向量。

它似乎工作正常，但我收到此警告：

警告：Trust-region-reflective 算法不能解决这类问题，使用的是 active-set 算法。您也可以尝试内点凸算法：将算法选项设置为内点凸并重新运行。

我做错了吗？我应该担心这个警告吗？

希望我说清楚了谢谢

Answer 1

您似乎正在使用这种形式的 quadprog

x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0)

因为您指定了 9 个输入参数。但是，您的电话有几个问题：

• lb 和 ub 的顺序应该颠倒。
• 您没有不等式约束：A=[]、b=[]（这很好）。但在此之后，您有无效的等式约束，您基本上有 Aeq=e, beq=ub。

你的调用应该类似于

minW = quadprog(t_covar, v0, [], [], e, ?, lb, ub);

在哪里“？”代表等式约束的右侧。