优化股票交易脚本答案

【问题标题】：Optimized Stock Trading Script优化股票交易脚本
【发布时间】：2017-10-28 02:16:33
【问题描述】：

我有一个包含日期和数据点的 CSV 文件，它们只有 -1、0 和 1。-1 表示股票收盘价低于开盘价（亏损），0 表示没有价格变化，1 表示当日收盘价高于开盘价。如何使用 R 或 Python 编写脚本来找到最佳交易模式？涨了就买，跌了就卖，没有涨就什么都不做。

我猜它会是这样的：

x <- c(1,1,0,-1,0,1)
cumsum(x)


import numpy as np
print(np.cumsum([1,1,0,-1,0,1]))

我不确定如何添加买入、卖出或持有条件。

【问题讨论】：

标签： python r

【解决方案1】：

试试：

np.cumsum(np.array([1,1,0,-1,0,1]),axis=0)

或使用 IBM 的示例：

import pandas
import numpy as np
import pandas_datareader as pdr
from datetime import datetime
ibm = pdr.get_data_yahoo(symbols='IBM', start=datetime(2015, 1, 1), end=datetime(2017, 1, 1))['Adj Close']
a=np.cumsum(np.array(np.sign(np.diff(ibm))))

【讨论】：

感谢 Martien Lubberink！