在循环中添加 xts 对象

Question

我有一个函数 ugmfit，它返回一个 xts 对象。 现在我想编写一个包含循环的函数 out_of_sample_f。在每次迭代的那个循环中 fit$est_vol_oos 给出一个具有唯一日期的 xts。我想将它们全部加在一起，以便 out_of_sample_f 可以返回所有预测中的一个 xts

如何在该循环中迭代地合并这些 xts，以便 out_of_sample_f 只返回一个 xts 对象？不知道我做的对不对？我在想，一开始就初始化 oosf 可能会出现日期问题。

out_of_sample_f <- function(rtrn, r_w, re_est_w, exog) {


  oosf = xts(as.numeric(0), as.Date("2013-04-08"))
  
  for (i in 0:(length(rtrn) - r_w)) {
    if(i%%re_est_w == 0){
      mv_m<-mv_into_mat(rtrn[(i + 1):(i + r_w)],exog,K=12,"monthly")
      fit<-ugmfit(model="GM",skew="NO",distribution="norm",rtrn[(i + 1):(i+r_w)],mv_m,K=12, out_of_sample = re_est_w)
      oosf = c(oosf, fit$est_vol_oos)

    }
  }
  oosf <- oosf[-1,]


  return(oosf)
}

fit$est_vol_oos 是特定窗口的 xts。我想遍历我的数据并连续添加我的预测。

稍后我将这个“合并”xts 用于其他东西，其中构建了这个 xts 和另一个 xts 之间的差异，但我得到两个数组不兼容的错误。 编辑： 后来我使用这个 xts 形式的 out_of_sample_f 和一个原始的返回序列作为另一个函数的输入。那里说： *.default((tau - dummies), (realized - evaluate)) 中的错误： 不相容数组

realized 是原始返回序列，评估的是 out_of_sample_f 中的 xts。

Answer 1

如果我们想从list 到rbind，请使用

do.call(rbind, lst1)

其中lst1 是存储在list 中的out_of_sample_f 的输出

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在OP的代码中，有一行

oosf = c(oosf, fit$est_vol_oos)

应该是

oosf = rbind(oosf, fit$est_vol_oos)

out_of_sample_f <- function(rtrn, r_w, re_est_w, exog) {


  oosf = xts(as.numeric(0), as.Date("2013-04-08"))
  
  for (i in 0:(length(rtrn) - r_w)) {
    if(i%%re_est_w == 0){
      mv_m<-mv_into_mat(rtrn[(i + 1):(i + r_w)],exog,K=12,"monthly")
      fit<-ugmfit(model="GM",skew="NO",distribution="norm",rtrn[(i + 1):(i+r_w)],mv_m,K=12, out_of_sample = re_est_w)
      oosf = rbind(oosf, fit$est_vol_oos)

    }
  }
  oosf <- oosf[-1,]


  return(oosf)
}