SAS 创建动态间隔答案

【问题标题】：SAS creating a dynamic intervalSAS 创建动态间隔
【发布时间】：2012-06-16 23:37:27
【问题描述】：

这有点复杂（至少对我来说很好）。

这是我必须做的：假设我有以下数据集：

date    price   volume
02-Sep  40  100
03-Sep  45  200
04-Sep  46  150
05-Sep  43  300

假设我有一个断点，我希望在我的数据集中创建一个区间。例如，让我的断点 = 200 卷交易。

我想要的是创建一个 ID 列并为每个断点 = 200 记录一个 ID 变量 =1,2,3,...。当您对每个 ID 的所有体积求和时，该值必须在所有 ID 中保持不变变量。

因此，使用上面的示例，我的最终数据集应如下所示：

date    price   volume  id
02-Sep  40  100 1
03-Sep  45  100 1
03-Sep  45  100 2
04-Sep  46  100 2
04-Sep  46  50  3
05-Sep  43  150 3
05-Sep  43  150 4

（最后一行可能会丢失一些值，但这很好。我会踢掉最后一个 id）

如您所见，我必须“分解”一些行（例如第二行，我将 200 分成两个 100 卷），以便在所有 ID 中获得恒定的总和值 200 .

【问题讨论】：

标签： sas

【解决方案1】：

您似乎正在为流量毒性 VPIN 计算进行体积分桶。我认为这可行：

%let bucketsize = 200;

data buckets(drop=bucket volume rename=(vol=volume));
    set tmp;
    retain bucket &bucketsize id 1;

    do until(volume=0);
        vol=min(volume,bucket);
        output;
        volume=volume-vol;
        bucket=bucket-vol;
        if bucket=0 then do;
            bucket=&bucketsize;
            id=id+1;
        end;
    end;
run;

我用你的数据集对此进行了测试，它看起来正确，但我会仔细检查几个案例以确认它工作正常。

【讨论】：

哇！不错的猜测！你也做了任何VPIN吗？感谢您的帮助！
另外我忘了补充一点，我知道批量交易是买入还是卖出，因此我不能在此过程中丢失此信息。谢谢！
完美！非常感谢 SAS 的所有见解和帮助！

【解决方案2】：

如果您有一个表示“买入”或“卖出”的变量，那么您可以试试这个。假设这个变量被称为类型并取值“B”或“S”。使用此方法的一个优点是更容易处理“按组”（如果有）。

%let bucketsize = 200;

data tmp2;
  set tmp;
  retain volsumb idb volusums ids;

  /* Initialize. */
  volusumb = 0; idb = 1; volsums = 0; ids = 1;

  /* Store the current total for each type. */
  if type = 'B' then volsumb = volsumb + volume;
  else if type = 'S' then volsums = volsums + volume;

  /* If the total has reached 200, then reset and increment id. */
  /* You have not given the algorithm if the volume exceeds 200, for example the first two values are 150 and 75. */
  if volsumb = &bucketsize then do; idb = idb + 1; volsumb = 0; end;
  if volsums = &bucketsize then do; ids = ids + 1; volsums = 0; end;

  drop volsumb volsums;
run;

【讨论】：