【发布时间】：2020-06-16 20:10:30
【问题描述】：
我目前正在尝试建立一个利率模型，我试图在其中加入一个应该代表经济状态的马尔可夫链，即“好”和“坏”两个状态。棘手的部分是我假设观察到的利率（在我的例子中是美国国库券的每月复合 YTM）遵循 CIR 过程，并且没有观察到马尔可夫链。
通常这是通过在 EM 算法中使用不同的滤波和平滑技术来完成的。不幸的是，这些往往相当复杂，我真的很难在 R 中手动实现它们。所以我的问题是，哪个 R 包最能解决这个问题。我检查了 depmixS4 和 hiddenmarkov，但它们在我的情况下不起作用。我会很感激任何提示。非常感谢！
【问题讨论】：