我正在尝试估计具有滞后和多组效应的大型动态固定效应面板数据模型。
我知道plm 包中的pseries 对象可以处理带有滞后的面板回归。
library(plm)
data("EmplUK", package = "plm")
Em <- pdata.frame(EmplUK)
plm(emp~output+capital + lag(wage, 1),data=Em,model="within")
lfe 包中是否有类似的解决方案用于面板对象，以便我可以利用 lfe 提供的快速性？
【问题讨论】：
到目前为止，felm 没有直接的方法来处理滞后，但可以按如下方式进行：
library(lfe)
felm(emp~output+capital + lag(Em[,'wage'],1)|firm,data=Em)
延迟不能立即与felm 一起工作的原因是它将使用默认延迟函数，而不是pseries 延迟。如上所述指定时，使用pseries 滞后。
另一种使它起作用的方法是：
felm(emp~output+capital + lag(wage,1)|firm,data=as.data.frame(Em))
即包含显式的as.data.frame，这会将Em 转换为具有适当属性的"data.frame"。这将产生整个数据集的副本，但与 plm 在幕后所做的没有什么不同。
【讨论】：
felm(emp~output+capital + lag(wage, 1)|firm,data=Em) 将使用 peries 滞后。