【发布时间】：2019-11-15 07:15:58
【问题描述】：
我正在检查我的数据是否平稳。我有一个时间序列，其中包含 1986 年到 2019 年之间的每日数据。我想知道为滚动平均值和标准选择窗口的正确方法是什么。我在想 252 - 一年的工作日数，但我不确定这是否太大。
【问题讨论】：
标签： python time-series
【发布时间】：2019-11-15 07:15:58
【问题描述】：
在选择滚动平均（移动平均）的正确时间之前，需要考虑多种因素。首先，您应该有一个明确的目标（预测、平滑等）。大多数人使用它来预测股票价格（因此我假设您拥有股票/商品/可交易产品的每日数据，并且您希望使用滚动平均值来预测其价格。
查看季节性成分以及数据中发生了多少波动，如果通过观察您可以看到如果有 2 个月（60 天或大约 50 个工作日）的周期，那么您的滚动平均周期应该比它小。
总之，找到最适合使用的滚动平均周期的镜头公式并不确定，并且存在主观性。
【讨论】：
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感谢您的回答。这真的很有帮助。实际上，我计划每天预测风险溢价。因此，在我使用我计划的任何机器学习模型之前，我需要处理非平稳数据。