带有 Python Pandas 在 0 索引上的 MACD 始终等于 0

Question

我正在尝试使用 Python Pandas 绘制 MACD 指标。我遇到的问题是当我试图计算短期和长期移动平均线时。

exp1 = close.y.ewm(span=12, adjust=False).mean()
exp2 = close.y.ewm(span=26, adjust=False).mean()

close 是我的数据框，其中包含指数和股票收盘价的两列。我从 Alpha Vantage API 获取股票 TIME_SERIES_INTRADAY 信息。

现在由于某种原因，我总是在exp1 和exp2 的第一个索引中得到相同的结果

exp1

exp2

如您所见，两个系列的 0 索引相同，而后面的数据不同。所以当我尝试计算 MACD 时，最后一个图形点总是等于 0。

macd = exp1 - exp2

我认为这对于 MACD 来说可能是正常的，但是我所看到的每张 MACD 图表，MACD 和单线之间的最后一个点都不在 0（如雅虎财经的图片所示）

所以我不确定我做错了什么。

Answer 1

你正在做的很好。您看到的第一个数据点的奇怪行为是因为您的 EWM 假设了无限的历史*，而实际上我们没有。因此，时间 0 的 EWM（在您的情况下为 1743.67500）是时间 0 的系列值（基本上，X 的平均值是 X）。因此，时间 0 的跨度为 26 的 EWM 与时间 0 的跨度为 12 的 EWM 相同，而时间 0 的 MACD 为 0。

在 MACD 的上下文中，您（通常）寻找的是 MACD 与股票（或工具）价值之间的交叉点。 MACD 和值将在时间 0 相遇，但它不是交叉，因为在时间 0 之前没有任何东西。

简单的解决方案是从第 N 天（例如第 15 天）开始绘制 MACD 图表。也就是说，如果您对从 6 月 1 日开始的时间段的 MACD 感兴趣，请创建一个数据框来计算从 5 月 1 日或 5 月 15 日开始的 MACD，但只绘制 6 月 1 日及以后的数据。

* 注意 - pandas' documentation 关于 EWM 声明“......假设 ?0 不是一个普通值，而是直到该点的无限级数的指数加权矩”。