如何使用 SAMPLE BY 在 QuestDB 中聚合打开和关闭值

Question

我正在做一个价格数据项目，试图存储 OHLC 1 分钟的数据，然后在不同的时间间隔内对其进行采样。我决定尝试 QuestDB，因为它具有简洁的时间序列功能，例如 SAMPLE BY，但我碰壁了。

我想使用SAMPLE BY 来查询我的数据，如下所示：

timestamp	open	high	low	close
"2021-09-10T19:43:21.657672Z"	2.0	4.0	1.0	3.0
"2021-09-15T06:12:42.267416Z"	3.0	6.0	3.0	6.0

例如，对于上面的两行，它们在同一月份，我想运行 SAMPLE BY 1M 并聚合当月的值。

对于高值和低值，聚合函数是 min(low) 和 max(high)，但我不知道如何处理打开和关闭值。

我尝试改造this approach，但没有出现以下错误：

with ohlc as ( 
    select row_number() over (
        partition by cast(cast(timestamp as float) / 1000000 / 60 / 60 / 24 / 7 / 4.34524 as int)
        order by timestamp
    ), open, high, low, close, timestamp
    from eurusd
) 
select max(high) high,
    min(low) low,
    min(case when rn_asc = 1 then [open] end) as open
from ohlc

我遇到的一些错误：

1. 添加第二个row_number() over [...] order by timestamp desc 失败并出现语法错误。如果我删除 desc 它可以工作，所以我完全删除了该列，从那时起它与第一个相同。
2. 最后的 SAMPLE BY 和 GROUP BY 都不能分别处理“基本查询不提供专用的 TIMESTAMP 列”和“按表达式分组与语句中的任何选择不匹配”错误。
3. QuestDB 可以识别 CASE WHEN THEN，但如果我在 THEN 部分生成列名，则它无法正常工作且没有错误消息。

我目前在浏览 QuestDB 教程、SO 问题和 GitHub 问题时被困在这一点上，因为这似乎是一种常见的操作，特别是因为他们编写了许多价格时间序列数据教程，但没有一个解决这个问题。

我想知道是否有人遇到过这种情况并有解决方案？谢谢！

Answer 1

打开和关闭将是 first() 和 last()。

select max(high) high,
    min(low) low,
    first(open) as open,
    last(close) as close
from ohlc
SAMPLE BY 1M