如果可能，如何在 Google Bigquery 上为回测设置追踪止损答案

【问题标题】：How to set trailing stop loss for backtesting on Google Bigquery if possible如果可能，如何在 Google Bigquery 上为回测设置追踪止损
【发布时间】：2019-07-02 17:00:57
【问题描述】：

所以我在 Google Bigquery 上对股票市场上的一些交易策略进行了一些回测，我想设置一个距输入价格 1% 的追踪止损。如果股价上涨 5%，追踪止损也会上涨 5%。如果股价下跌，追踪止损不会改变。 (https://www.investopedia.com/terms/t/trailingstop.asp)

我有这张表，它显示了我的入场信号，如果价格低于追踪止损价格，则退出列将显示值为 1，这意味着交易已退出。

这是我目前拥有的表格：

date           price      entry_signal      
30/06/2018     95              0                
01/07/2018     100             1                
02/07/2018     103             0                
03/07/2018     105             0                
04/07/2018     104.50          0                
05/07/2018     101             0

我希望有一列显示每个日期的追踪止损。当 enter_signal = 1 时，追踪止损首先设置为 2018 年 1 月 7 日价格的 99%，交易在该日期执行。

当价格上涨 y% 时，追踪止损也会上涨 y%。但是，如果价格下跌，追踪止损将不会改变其最后的值。

当价格

如果价格也下跌 y%，我目前无法让追踪止损下跌 y%....

期望的表格结果：

date           price      trailing stop loss      entry_signal      exit_signal
30/06/2018     95              NULL                     0                0
01/07/2018     100             99                       1                0
02/07/2018     103             101.97                   0                0
03/07/2018     105             103.95                   0                0
04/07/2018     104.50          103.95                   0                0
05/07/2018     101             103.95                   0                1

这是我的原始代码：

SELECT 
date, price, entry_signal,
GREATEST(trailing_stop_loss, 0.99 * price) AS trailing_stop_loss
FROM (
SELECT
date, price, entry_signal,
LAST_VALUE(trailing_stop_loss IGNORE NULLS) OVER (ORDER BY DATE) AS trailing_stop_loss
FROM (
SELECT
 date, price, entry_signal,
IF(entry_signal * 0.99 * price > 0, 0.99 * price, NULL) AS trailing_stop_loss
FROM table
)
)

我得到的表：

date           price      trailing stop loss      entry_signal      
30/06/2018     95              NULL                     0                
01/07/2018     100             99                       1                
02/07/2018     103             101.97                   0                
03/07/2018     105             103.95                   0                
04/07/2018     104.50          103.455                  0                
05/07/2018     101             99.99                    0

【问题讨论】：

“我目前卡在...” - 你能显示你卡住的查询吗？
嗨，Mikail，感谢您再次提供帮助！
嗨@MikhailBerlyant 我已经添加了我的代码和我从代码中获得的表格。与我的代码相比，我想不出如何在我想要的表中获得 trailing_stop_loss。 exit_signal 只有在 trailing_stop_loss 正确完成的情况下才能获得，exit_signal = 1 if price

标签： google-bigquery quantitative-finance back-testing

【解决方案1】：

以下是 BigQuery 标准 SQL

如果价格也下跌 y%，我目前卡住没有追踪止损下跌 y%....

#standardSQL
WITH temp1 AS (
  SELECT day, price, entry_signal,
    UNIX_DATE(PARSE_DATE('%d/%m/%Y', day)) day_as_days,
    COUNTIF(entry_signal = 1) OVER(ORDER BY UNIX_DATE(PARSE_DATE('%d/%m/%Y', day))) grp
  FROM `project.dataset.table`
), temp2 AS (
  SELECT day, price,
    0.99 * price AS trailing_stop_loss,
    IFNULL(price > LAG(price) OVER(PARTITION BY grp ORDER BY day_as_days), TRUE) AS up,
    entry_signal, grp, day_as_days
  FROM temp1
)
SELECT day, price, trailing_stop_loss, entry_signal, 
  IF(price > trailing_stop_loss, 0, 1) AS exit_signal
FROM (
  SELECT day_as_days, day, price, entry_signal,
    IF(up, trailing_stop_loss, arr[OFFSET(0)]) trailing_stop_loss
  FROM (
    SELECT day_as_days, day, price, up, trailing_stop_loss, entry_signal,
      ARRAY_AGG(trailing_stop_loss) OVER(PARTITION BY grp ORDER BY IF(up, day_as_days, 0) DESC) arr
    FROM temp2
  )
)
-- ORDER BY day_as_days

结果

Row day         price   trailing_stop_loss  entry_signal    exit_signal  
1   30/06/2018  95.0    94.05               0               0    
2   01/07/2018  100.0   99.0                1               0    
3   02/07/2018  103.0   101.97              0               0    
4   03/07/2018  105.0   103.95              0               0    
5   04/07/2018  104.5   103.95              0               0    
6   05/07/2018  101.0   103.95              0               1

所需的表格结果：...

如您所见，上述查询至少部分解决了您的stuck at 点-虽然我不确定整个情况是什么以及还需要解决什么-即使您的整体问题仍未完全解决-我感觉您的特定问题已得到解答。

所以，我希望以上内容能解除你的阻碍，你可以自己完成挑战:o)

顺便说一句，我使用了下面的虚拟数据（来自你的问题）

WITH `project.dataset.table` AS (
  SELECT '30/06/2018' day, 95 price, 0 entry_signal UNION ALL
  SELECT '01/07/2018', 100, 1 UNION ALL
  SELECT '02/07/2018', 103, 0 UNION ALL
  SELECT '03/07/2018', 105, 0 UNION ALL
  SELECT '04/07/2018', 104.50, 0 UNION ALL
  SELECT '05/07/2018', 101, 0 
)

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