R 中的投资组合优化 - 无法添加优化目标

Question

我无法在 R 中优化投资组合时添加多个目标

最大化二次效用。即 maxret 和 minvar

qu <- add.objective(portfolio=portf, type="return", name="mean")

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qu <- add.objective(portfolio = portf, type="risk", name="var", 
     risk_aversion=0.25)

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opt_qu <- optimize.portfolio(R=matx.df, portfolio = qu, optimize_method = 
"ROI", trace=TRUE) print(opt_qu)

当我打印应该有两个目标的 qu 时，它只显示 minvar，即只显示第二个目标。如何同时添加最大回报和最小方差。

Answer 1

添加第二个目标时，您应该传递 qu 而不是 portf 作为投资组合参数。

qu <- add.objective(portfolio = qu, type="risk", name="var", 
 risk_aversion=0.25)