将高/低/收盘数据导入 Excel（交易/期货“编码”）[关闭]

Question

我想将 2009 年小麦合约的高/低/收盘数据导入 Excel。

我希望用 Python 来做这件事，但如果有必要我会学习另一种语言。

我是 Futures 编程的新手。如果上述问题是我的目标，我该如何实现呢？

附：我不确定首先在哪里或如何获取数据。这可能是一个复杂的问题，所以我将它发布在几个 Reddits/论坛上。任何人都可以提供任何见解将不胜感激。

问候， 麻雀

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进度更新：2011-06-22 16:19

Response from EliteTrader.com user (kanellop):

主要的事情是...哪个是您的数据提供者...？ 如果我认为那是 Reuters DataLink ...并且您使用 Metastock ... 那么你必须使用功能：下载器的转换和 将这些数据传输到 Excel。

为了回答他的问题，我使用 ThinkorSwim 平台。数据由平台接收并组织到price charts such as this one。

kanellop 推荐的 Reuters DataLink 和 Metastock 都不是免费的。因此，让 ThinkorSwim 然后为原始数据馈送付费似乎有点愚蠢。不应该有一种方法可以从我的平台上窃取历史数据吗？

Answer 1

为了获取期货数据，您需要一个交易 API（例如 T4 API，顺便说一句，T4 可免费使用 14 天），如果您使用 C#，那么将数据序列化为 CSV 文件很简单。

它是这样的：

using(StreamWriter sw = new StreamWriter("fileName.csv"))
{
    foreach(Quote q in quotes)// assuming there is a Quote object and a list of quotes
    {
        sw.WriteLine("{0},{1},{2},{3}", q.Open, q.High, q.Low, q.Close);// something of the sort
    }
}

您将遇到的最困难的部分是使用交易 API 来提取必要的数据，但它带有示例（您可以在安装目录中找到），因此您应该能够在几天内弄清楚左右。

更新：

您的要求比使用商业 API 更具挑战性。这是可能的，您有多种选择，但都不是微不足道的：

1. 直接从屏幕上抓取：制作一个可以截取屏幕截图并从图像中提取数据的应用程序。就说不好玩吧！
2. 如果它是桌面应用程序：您可以拦截进入您正在使用的应用程序的网络流量，即使您能够做到这一点，如果他们使用安全连接（即某种加密）。
3. 如果它是一个 Web 应用程序：您可以使用 C# 创建一个浏览器，然后您可以从客户端获取的 HTML 页面中抓取数据...如果他们使用的是 JavaScript，那么这将变得更加复杂！

归根结底，如果您只是向第 3 方付费以向您提供数据，然后实际尝试开发“拦截”来自 ThinkOrSwim 数据的软件，那将会便宜得多。