在 QuantLib 中使用离散股息和回购曲线为美国股票期权定价

Question

我正在尝试在 Python 中使用 Quantlib 为股票期权（美国）定价。

我想在股息计划的补充中包括一个隐含的回购曲线（股票借入）。我浏览了 Quantlib，但只找到了处理离散股息而不是额外回购曲线的解决方案。

有没有办法做到这一点，一个现成的替代方案？

Answer 1

除了离散股息计划外，您还可以传递连续股息收益率。您可能会从回购利率中暗示其中之一，例如 this article 中所述。