【发布时间】：2015-11-29 05:42:53
【问题描述】：
我有兴趣尝试使用盈透证券 API 的 Python 包装器，但我交易期权价差（主要是铁秃鹰），而不仅仅是单一期权。
是否有合理的方法可以使用 ibPy 做到这一点？
【问题讨论】：
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快速澄清，从 reqContractDetails 获得构建点差的“conid”。
标签： python interactive-brokers ibpy
【发布时间】：2015-11-29 05:42:53
【问题描述】：
对于迟到的人，这里有一个直接来自 IB API 文档的示例：
http://interactivebrokers.github.io/tws-api/spread_contracts.html#bag_opt
您必须找到正确的分生孢子（requestMarketData 可以提供帮助）。对于铁秃鹰，您将四条腿放在您的组合上。
管理订单执行的奖励积分 - 您可以将限制设置在中点，但在中点填充铁秃鹰取决于运气，而当您尝试自动化交易时，运气并不是您想要的。您可能需要在新的中点取消并重新提交订单，直到订单成交。
【讨论】：
在下单和修改订单时，您可以单独管理价差的每条边，而不是使用组合订单。
分别为每条腿下订单，并将任何新下的订单添加到订单集合中。
监控您的订单以查看它们是否已完全执行或是否需要修改。一旦点差的每条腿完全填满，就将点差添加到头寸集合中。
【讨论】：