计算日志中的差异

【问题标题】：Calculating differences in logs计算日志中的差异
【发布时间】：2021-02-07 19:13:16
【问题描述】：

我的股票价格，我想计算收益

MLB.价格

MLB.Prices
2008-01-01      40.72
2009-01-01      48.66
2010-01-01      47.23
2011-01-01      44.45
2012-01-01      41.82
2013-01-01      44.61
2014-01-01      55.22

据此，我想将增益计算为对数 log(P(t))-log(P(t-1)) 的差异。任何人都可以帮助执行命令。

【问题讨论】：

写问题时，通常会制作一个可重现的小代码示例，以便其他人可以测试您的想法/代码。就目前而言，没有人知道您的代码以及您尝试过的内容。试一试，编辑您的问题以添加更多信息。

标签： r difference stock

【解决方案1】：

使用diff 和log

library(xts)
diff(log(MLB))

数据

MLB <- structure(c(40.72, 48.66, 47.23, 44.45, 41.82, 44.61, 55.22), .Dim = c(7L, 
1L), index = structure(c(1199145600, 1230768000, 1262304000, 
1293840000, 1325376000, 1356998400, 1388534400), tzone = "UTC",
tclass = "Date"), class = c("xts", 
"zoo"), .Dimnames = list(NULL, "MLB.Prices"))

【讨论】：

这是我收到的输出... log(diff(MLB)) MLB.Prices 2008-01-01 NA 2009-01-01 2.071913 2010-01-01 NaN 2011-01-01南 2012-01-01 南 2013-01-01 1.026042 2014-01-01 2.361797
@AlexaThomas 没错。我记得log 的负值是 NaN。当你取相邻元素之间的差异时，如果下一个值小于前一个值，则会导致负值，因此 log 返回 NaN
@AlexaThomas 好的，我想你的意思是 diff(log(MLB)) 而不是其他方式