在 Matlab 中使用季节性 ARIMA 模型参数

Question

我有一个家庭一年的每小时用电量。我通过在 R 中使用 auto.arima 确定了 ARIMA 订单，现在我想在 MATLAB 程序中使用收到的 ARIMA 订单来估计和预测接下来的 24 小时。

假设拟合模型是有序的：p = 2, d = 0, q = 2; P = 2，D = 1，Q = 0（频率 = 24）。所以一个 arima (2,0,2)(2,1,0)[24] 模型。如何将这些参数插入 Matlab 的 arima 函数中？到目前为止，我得到了：

%Create arima model
Mdl = arima(p,d,q);
Mdl.Seasonality = frequency;

%Estimate the coefficients
EstMdl = estimate(Mdl,past_data);

%Run the forecast for the next 24 hours
[yF,yMSE] = forecast(EstMdl,24,'Y0',past_data);

但这还不包括到目前为止的季节性参数。确实，我对 mathworks 提供的文档感到很困惑。

感谢您的任何建议！

最大

Answer 1

我没有 matlab 经验，但是查看documentation for arima 可能可以将模型指定为

c = 0;
p = 2;
d = 0;
q = 2;
S = 24;
P = 2;
D = 1;
Q = 0;
arima('constant', c, ...
      'ARLags', p, ...
      'D', d, ...
      'MALags', q, ...
      'Seasonality', D * S, ...
      'SARLags', D * P * S) %, ...
%      'SMALags', D * Q * S) %commented seasonal MA because D * Q * S = 0

这是基于上面链接中的创建 SARIMA 模型模板示例，并且似乎在他们的在线 IDE 中正确执行。请注意，由于我缺乏任何 matlab 经验，我没有检查比较模型估计的结果。还要注意'Seasonality'、'SARLags'和'SMALags'必须是正整数（或缺少），否则似乎返回错误。