如何在 R 中以原始单位绘制转换后的时间序列 ETS 预测？答案

【问题标题】：How to plot transformed time series ETS forecast in original units in R?如何在 R 中以原始单位绘制转换后的时间序列 ETS 预测？
【发布时间】：2014-12-16 21:22:36
【问题描述】：

有没有简单的方法以原始单位绘制转换的时间序列 ETS 预测（来自 R 中的 forecast 包）？

library(forecast)
AP   <- AirPassengers
fit1 <- ets(log(AP), model="AAA")
fit2 <- ets(BoxCox(AP, BoxCox.lambda(AP)), model="AAA")
plot(forecast(fit1)) # Log Transformed
plot(forecast(fit2)) # Box-Cox Transformed

如何以AP 的原始单位绘制最后两行？看plot(AP)

同样，是否有一种简单的方法可以“反向转换”来自 forecast(fit1) 和 forecast(fit2) 的置信区间？

注意：不确定这是否应该存在于 CrossValidated 而不是 SO？

【问题讨论】：

标签： r time-series forecasting

【解决方案1】：

阅读帮助文件总是一个好主意。你会发现ets 有一个lambda 参数可以满足你的需求。

library(forecast)
AP   <- AirPassengers
fit1 <- ets(AP, model="AAA", lambda=0)
fit2 <- ets(AP, model="AAA", lambda = BoxCox.lambda(AP))
plot(forecast(fit1)) 
plot(forecast(fit2))

【讨论】：

感谢@RobHyndman - 不确定我是否会尽快从阅读帮助文件中推断出这一点。感谢您的真棒（！）package和book