【发布时间】:2015-05-08 18:54:22
【问题描述】:
我已经阅读了有关 Apache 风暴的信息并做了一些基本教程。我有以下拓扑结构,我想用storm来实现,但不确定如何处理数据分布。 业务要求是 实时评估客户组合。 简而言之,它包括: 1) 接受市场价格的实时动态(货币、商品等...) 2) 对于每个价格变动,计算每个头寸的当前利润并将其转换为客户账户货币 3) 分析每个客户所有头寸的总盈亏和交易量,并在需要时生成信号 4) 在客户级别的计算必须是顺序的和原子的/序列化的。 IE。所有仓位都必须按照其进入系统的顺序在每个报价单上进行评估,并且即使客户有 100 个仓位,也必须根据相同的价格计算总数。 5) 分析系统中按交易品种/客户类型/国家/等聚合的所有头寸的交易量/趋势...并在某种仪表盘中提供它们。
所有订单都执行并存储在 rdbms 中。 我的主要问题是如何在每个节点处理它自己的部分的不同节点上的 Storm bolts 上分配成千上万个位置。使用 Modulo 足以对客户进行分区,但是我如何为每个 bolt 实例提供 id,以便每个实例只处理它自己的相同部分客户? Storm 中是否有开箱即用的功能可以做到这一点? 另一个问题是如何有效地进行上述聚合?
【问题讨论】:
标签: apache-storm computational-finance